求Equity Swap的value的这道题，为什么直接拿2%来乘，而不是通过spot rate来算一个C？也就是fixed coupon rate

利率二叉树是不是跟固定收益里的一样？

这个知识点有更好的例子可以理解吗？王老师课上讲的未来预测过去的例子不是十分理解

老师您好，这里老师说daily difference反映的是一个时间点的指标，但是这不是写着“one-day”吗？然后老师解释说是一天结束时进行计算，但我怎么记得是ETF的申赎是可以在一天内任意进行，而不需要必须在一天末交易结束后再进行计算呢？请老师解释一下，谢谢！

R33教材课后第2题: 在用计算器bootstrapping求year 2 spot rate的时候，我是先得到105/(1+z2)^2的结果，把它抄下来，再拿105除以这个结果。最后得到显示4位数的0.015。答案这一步给到0.015019。我计算的year 3 spot rate也是不够精确。最终结果正好等于错误选项。我想知道我一定要把计算器位数设置为6位还是可以怎样做把中途计算结果保存？

老师这里说的rebalancing fee是指啥呢？谢谢！

discount rate 为什么不是 ＊（1-0.4），为什么是 ／（1+0.4）

In the corporate finance section, why is the operating income after tax means S-C-D, not S-C? From where was the depreciation deducted from the revenue to the operating income?

合并中有一种吸收合并 就是合并完之后B公司没了 就直接是A 老师说这种是不用并表的 那图二这种收购了100% 不就是直接吸收完了一点不剩吗

为什么/ 365, 不是 只有100天吗