加同学2021-10-16 11:26:03
加同学老师您好，这里老师说daily difference反映的是一个时间点的指标，但是这不是写着“one-day”吗？然后老师解释说是一天结束时进行计算，但我怎么记得是ETF的申赎是可以在一天内任意进行，而不需要必须在一天末交易结束后再进行计算呢？请老师解释一下，谢谢！
回答（1）
开开2021-10-18 13:27:18
开开同学你好，daily difference比较的是ETF一天的收益率和index一天的收益率的差。一天的收益率应该是(NAVt-NAV_t-1)/NAV_t-1，这个NAV指的是收盘时的NAV。虽然根据一篮子股票我们在交易时间可以算出任意时间点的NAV，但为了方便比较就约定用两天的收盘价NAV的比较来确定daily return.
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