老师，咱们这里第二张图上的第二个公式为什么不用像第一个公式那样减去carried interested呢？按道理我觉得要减的话两个都该减啊，这两年貌似都有这个值。能否请老师再把这两个计算的逻辑整理下，谢谢！

这个例题帮解释下最后一步怎么理解，谢谢

Reits和reoc与传统资产的相关性是怎么判断谁高谁低的

R29的第5题，校准跟含权债券有什么关系，为什么是好处？

为什么说在条件异方差的情况下，Xt-1和残差t应该有关系？

share price 和stock price相等吗？如果相等的话，share price*number of outstanding shares=earnings =net income. Stock price*number of outstanding shares=market vlue. 那说明Net income = market value?概念有点混了

这道题老师在讲解的时候提到了两个Long的公式，因为题目是问在什么请款该，shortequityforward合同是loss，老师就说short方损失，那么long方肯定是Gain，所以就抛出了long方的公式，但是在讲解过程中，B选项是Rf的上升，但是两个long方估值的公式，第一个公式是估值上升，第二个公式随着rf变大，long方的估值是下降的，所以互相矛盾了。这个是怎么回事呢？

这个第二题选择B，但是我算出来16045.04796，而且我没有四舍五入，都是保留了小数点的。

波动小于实际波动，Vcall被低估，Vcallable bond被高估，因为Vcallale bond=V pure-V call，老师这样得出的答案和讲义是反的，为什么呢

这题咋看出 收欧元支SF的呢？ 最开始paying的1m欧元是啥东西 利息么？麻烦详细解答下