Key rate duration 公式， KRDi = wi Di，如果portfolio中的assets不是zero coupon bond，这个公式就不成立了吧？怎么算？有其他公式吗？

这里老师说的Key rate duration推导，都用到了duration的定义式，但实际上老师用的全都是modified duration定义式，所以是CFA二级用这种错误的定义式，还是老师讲错了？如果讲错了要怎么解题？

为什么不是A，宏观看了GDP，微观看了公司自己和宏观比较要少2%

第二题，现在是t=1时刻，为什么折现因子不用0.977876和0.965136呢？

non-cash rents 为什么没有在noi基础上减掉

能否请讲师像Economics模块一样在Quantitatives模块划出重点？

Q1 terminal value是不是仅包含V8，不包含D8？

请问老师，如果对Dumas公司以Amortized Cost衡量，那2018的利息收入是5000*r么？若以FVPL进行衡量，2018的利息收入是5400*r么？从这个角度来看，利息收入是不是变高了呢？

Z spread 假设了Zero interest rate volatility，是否适用于含权债

为什么uncovered 成立，carry trade 利润是0