yy2024-11-14 22:46:44
yy老师，我看其他同学问题的回答，意思是说第四题b选项，这份swap的浮动利率是远期汇率，按照这些远期汇率计算固定汇率，这个固定汇率是折现因子对吗？能理解成discount rate等价于swap 里面的固定汇率吗？
回答（1）
Essie2024-11-15 10:26:31
Essie同学你好，折现因子是根据市场上的即期利率得到，比如说市场上一年期的即期利率是z1，那么对应的折现因子B1=1/(1+z1)。
通过一系列的折现因子，可以计算出来swap里的固定利率。
见下图讲义公式。
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