333页第三题，题干给的是一天one day的损失，B选项没有说明是一天，为啥选B，而不选C？

直接（ln y）'=y'/y=△y/y不就好了？

老师，图中这道题，根据答案给出的Vswap计算过程，得出数值也不是-JPY2，980，500啊？是-2，981，119，我自己做题时得出的也是-2，981，119这个数值，请问这是怎么回事儿？谢谢

这里老师写的credit spread 和 credit premium 是不是一个意思都用希腊字母γ表示？

官网case Newport Case Scenario的Q3题，Q3 Franco’s description of the Black model’s approach to valuation of Eurodollar futures options used for hedging is:A.correct.B.incorrect, because he is describing a call option.C .incorrect, because he is describing a put option. 官网正确答案是B；有关原文为Franco replies: “The Black model can be used to value options on the Eurodollar future. In this model, futures options have two components: a futures component and a bond component. When hedging against rising interest rates, according to the Black model, the Eurodollar futures option used can be viewed as the futures component minus the bond component.”之前老师解读说是欧洲美元的报价是100-forward rate, 这样的话这道题选B没问题。但课后题Tim Doyle的第一题欧洲美元的报价形式又是直接报价。觉得两道题的知识点内容不一致，到底怎么理解欧洲美元期货？谢谢！考试遇上怎么办？

请问老师 能否画图解释下这个全价价格的公式 想了半天没想明白 谢谢

老师，这一问我的思路见图2，这么做错在哪里？谢谢

CA-inventory之后还有fix_asset和intangible_asset可以用historycal rate呀

在pvgo模型里，因为全分红假设，E1不是等于NI吗？为什么在求pvgo的p/e，能让NI和EPS抵消呢？

什么是表外资产