老师，我很不理解，为什么咱们这里公式就是写成这个样子呢？而不是像前面dummies in both slope and intercept那里写成对两者都会有影响的形式呢？

请问能否讲一下Daniela Ibarra 关于用20%volatility画二叉树计算B2能否讲一下二叉树几个点分别怎么计算出来的？（用exhibit 2我得到的跟答案完全不一样，比如date 2的mid branch不应该就等于f2,1 rate 3.0596%吗？）

老师，这道题可以解析一下吗？没明白25%target ratio用五年时间adjust是什么意思，谢谢

请问在计算fair value of bond时，什么情况下可以用 (100*RR*POD)+(100(1-POD))/(1+Rf)的方式计算，而什么时候必须用VND-CVA？两者计算的区别是什么？（我的理解是不是如果是zero coupon bond可以用前者）

请问违反假设中除了序列相关之外 还有别的违反一致性的么

第六题，为什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比较，还要重新结算一个三个月以后的libor？解题思路是不是和第九题是一样的？

老师，这里D=1那一行，为什么(b1+d2)后面有市场份额，却没有监管变强了呢？监管变强去哪里了呢？

老师，两个方法结论不一样，那么最终结论是什么呢？哪些点事异常值？

老师，我们这里需要掌握的关于标准正态分布的具体数据（如百分比，多少个标准差，关键值等）都有哪些？它们的具体对应数值是哪些？

第三题不是说，Exhibit 2 provides the data on annual payment benchmark government bonds.而且boon2是一个年付息债券，为何答案里是用3%当年利率折现？不是应该用表二中的折现因子去折吗？