老师，roll return = (near term FP - further term FP)/near term FP，那么远期价格贴水（backwardation）时，roll return应该是positive的, 为什么答案解释这里说backwardation导致negative roll return呢？

百题case1 Natalia berg 的Q1，答案的计算结果为组合1的价值变动为-0.07%，组合2的价值变动为-0.88%；结论是组合1的价值变动最小。请问这个只比较数值大小吗？负值的含义是利率的变化与价格的变化负相关是这个意思吗？所以当利率上升时，组合1的利率上升幅度最小，所以对债券价格下降幅度影响最小？

剪枝和减少x的个数有什么区别呀？

请问,这里除了用多远分布,协方差矩阵的作用和扮演的角色是什么?

计算器输入的时候，确认键是哪个

为啥put是拿着proceeds去买债券而不是用赚了的钱

请问,这里老师说压力测试根本不是情景分析?压力测试不是情景分析的一种极端情况吗?

为什么S0乘的是probability of in the money， 后一项乘的是probability of exercise？为什么不能反过来写（第一项乘以prob of exercise,第二项乘以prob of in the money)

老师，题里给了dl是1.75，但是如果自己算的话，这个1.75是怎么得出来的呀？

第四题为什么套利利润是远期的利润不用折现到现在