第4小问，如果是考试是否可以直接蒙1.88，ED应该是不可能小于1或者大于3吧？

老师，我想问下关于forward 和 futures定价的问题。比如，我想5个月后买玉米，现在玉米价格100，按母鸡理论，5个月后玉米110元，那是不是说pricing一定要110元？如果市场预测玉米大概率涨到200元，那为什么不能定价200元呢？

为什么浮动利率债券计算中，没有cap的情况下默认coupon rate=discount rate呢？（和以往的算法不一样）

我想问下，6.15-9.15是Loan期间，那5.15-6.15这一个月，是叫FRA合约期间还是叫Option合约期间呢？

这边怎么知道是正的序列相关？

老师这里说，第一个level改变也可以是不平行的的，那这种情况下他和steepness怎么区分呢

这里根据老师列的式子，求出来的四年期的互换利率（也就是CR），是年化的吧？不用再除以4了吧？？

studentized_residual和cooks distance的公式要记住吗

第一问求5年的spot rate，用计算器怎么计算简便呢？老师可以介绍一下吗？尤其是开5次根的时候，计算器上怎么操作？

这个题目出得有问题，表格title给的就是spread，为啥还要用2个spread相减/