为什么eps是负数没有意义？

为什么一开始例题里的PBO算法就是用annual unit credit折现算，而后面PBO讲的又是要加加减减这些东西呢？

为什么retained earnings也属于普通股的shares

在cyclical的环境下normalize不如看当前现在的p/e ratio？

第三题为什么三种算法sales都是一样的？

请问计算过程中一直 保留四位小数吗？

peg不是越低越好吗，公司peg大于行业peg，那公司相对行业 不该是低估吗

你好，我想问的是在spot和forward的关系中，课上说到即期利率曲线向上，平均上涨，边际上涨，未来短期利率上涨，callable bond因为issuer更不愿意行权，价值降低。但这里降低的应该是权所带来的价值，本来callable的价值不应该是bond price减去权的价值，这里减去的更小了，为什么反而价值更低了

我想问下同一张报表在IFRS和GAAP之间调整，记入OCI的项目都不一样，B/S怎么会一样呢

为什么Q2中求债券价格不是用103/（1+1.7049%)(1+1.5019%)(1+1.25%)类似这样的折现方式，而是103/（1+1.7049%)的三次方。我记得有一道题目就是用我的思路去折现求债券价格的（我拍照上传的这张图片里的题目就是用这种思路），麻烦老师帮我解答下，谢谢！