这里是不是写错了，文字和讲义不一致。应该是利率下降然后put option value下降吧

第一个case第一题，题目里面说c这个人是和team在develop model，并不是使用者，因此要求应该是懂技术层面的东西？

请问分别在什么情况下需要考虑债券的AI,什么情况下不考虑？ 这里的forward contract题目里给债券spot price的时候提了是current bond price with accrued interest, 但最后FP并没有减掉AI(T)，所以forward 到底需不需要计算AI呢? 谢谢！

这个板书里面的“more convex”怎么理解？ 是说不含权bond比putable bond更凸吗？

外币报表折算时，是 在current method 下，损益进OCI？在 temporal method 下，损益进I/s吗？

如果是利率二叉树，算 call option value，不应该是比执行利率低的才会行权吗，因为利率和价格是反向的

第一问from beginning year2，不是代表从第二年年初开始吗

第四小题中的bail out 是什么意思

不明白为什么一开始的S0需要减去折现的dividend

一开始S0已经减去折现了的股利了，为什么T1时刻行权时还要再加上1.5？