kkw2023-08-26 11:51:58
kkw请问分别在什么情况下需要考虑债券的AI,什么情况下不考虑？ 这里的forward contract题目里给债券spot price的时候提了是current bond price with accrued interest, 但最后FP并没有减掉AI(T)，所以forward 到底需不需要计算AI呢? 谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2023-08-27 15:33:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
涉及AI计算的题目一般是国债期货
AI是应计利息，它连接了clean price报价和dirty price交易价格，clean price+AI=dirty price
题目中“The annualized risk-free rate now is 4% per year and the price of the bond with accrued interest is $1,071.33.”说明1,071.33包含了AI，1,071.33是一个dirty price交易价格，于是S0直接用1,071.33即可，不需要再加AI
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