赵同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-08-27 15:30:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
利率二叉树算call option value，和一般看涨期权一样，行权是在现货价格比执行价格高的时候行权，这里期权定价只看标的资产利率，不看价格，也不涉及利率和价格呈现反向关系
利率和价格呈现反向，这个内容属于interest rate futures知识点
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所以call option的不管是不是利率二叉树，都是S>X时会行权对吧
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嗯嗯，是的
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