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CFA二级
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请问这道题,我重新按照美国公司的算一遍:PV支A$=1.013502,PV收$=1.00082978。将PV支A$换算为美元=1.013502×1.14÷1.13=1.022471.则V$=1.00082978-1.022471=-0.0216413,为什么和答案不一致?
在计算d-to-e的时候,e = A-L,under temporal method, A 和L不都是既有HR 又有CR吗?为什么就直接H+C-C忽略掉liability里面用HR的部分呢? 然后得出结论 d-to-e ratio在current rate method下更高
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K












