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听歌而来，送我踏青云〜

如果t2时间也有div，那在分子上要再加0.5?

史纲 已回答

麻烦解释一下这题ABC选项。

已回答

请问怎么看出是反向合约？

Pricing and Valuation of Forward Commitments 查看试题 已回答

如果未来有多笔FVD该如何处理呢？

史纲 已回答

哈罗，Q2就是△FundedStatus - contribution吗？

查看试题 已回答

老师您好，我给忘了为什么option cost=Z-OAS call 和 Option cost= OAS put- Z 这两个公式是怎么理解的

史纲 已回答

为啥是c呢？股价被高估应该卖标的资产呀，write call就是assume价格会下跌赚premium?

史纲 已回答

第四题如果用二叉树计算就是(0.5*9 + 0.5*0)/1.05 =4.2857?

史纲 已回答

为啥Nolte是short call?然后为啥long stock和short call，这两个资产的综合效果是合成了一个short put？

史纲 已回答

E3如何计算

史纲 已回答

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