现在不是Libor硬被sofr取代了吗？ 为什么还在讲Libor呢？ 是视频还是旧的，没有更新吗？

这里有个疑问，不知道理解是否正确？M5中的AR自回归模型，X是Y的滞后项这是模型的一个基本假设，所以在X1,X2····Xn之间会存在自变量与自变量之间的相关性（也就是自相关），但是在本节课中，又出现了需要修正自相关的问题，这里需要修正的仅限于εi,εj之间的自相关（也就是M1-M3所提到的序列相关），而不是修正自变量X之间的自相关。换句话就是AR需要保留自变量X之间的自相关用来进行预测，但是需要剔除（修正）残差项之间的序列相关？

使用time series data会出现序列相关的问题，为什么在使用AR模型的时候，还要用Y的滞后项来代替X？这样做岂不是仍然存在序列相关问题，这里不理解

第四题 请问如果三个国际平价关系都成立，且名义利率=通胀率+实际利率，通胀差=名义利差，那为何实际利差不对？

题1.4，1.为什么不是用forward 的valuation计算？；2.折现为什么是用单利而不是复利？

为什么新增投资的公式是fix-dep+wcinv，折旧又没有包含在fix capital investment里面，固定资产投资不是新投入减去处理掉的吗，处理掉的该减掉的折旧减掉才是固定资产tou zi

巴塞尔协议3，这里的at least 包括是大于等于吗

在M3中异方差出现是因为随着X变大，导致ε会随着X的变化而变化，致使ε不是一个稳定的常数。在忽略变量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也会导致异方差出现，同时模型也不能通过增加样本数来提高准确度，违反一致性，那么，在M3中，是不是只要出现了异方差的情况，在不修正模型的前提下，就都会出现违反一致性？

可以推导一下COV(X1,X2)≠0，为什么会出现违反一致性，以及出现b0、b1不准确的过程？

serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors (HAC）Newey–West standard errors, and robust standard errors这三个是不是既修正了序列相关，又同时修正了异方差？