宇同学2023-11-23 19:50:39
宇同学这里有个疑问，不知道理解是否正确？M5中的AR自回归模型，X是Y的滞后项这是模型的一个基本假设，所以在X1,X2····Xn之间会存在自变量与自变量之间的相关性（也就是自相关），但是在本节课中，又出现了需要修正自相关的问题，这里需要修正的仅限于εi,εj之间的自相关（也就是M1-M3所提到的序列相关），而不是修正自变量X之间的自相关。换句话就是AR需要保留自变量X之间的自相关用来进行预测，但是需要剔除（修正）残差项之间的序列相关？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-11-24 09:27:27
爱吃草莓的葡萄同学你好。首先，序列相关性讲的是残差之间的相关性；其次自变量之间存在高度线性相关性，可能是多重共线性，根据多重共线性的经验判断方法（|r|＞0.7）；最后，AR模型的自变量是因变量的滞后项，这是因为AR模型决定的，AR是自回归的意思，也就是用过去的自己来解释今天的自己。
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