使用time series data会出现序列相关的问题，为什么在使用AR模型的时候，还要用Y的滞后项来代替X？这样做岂不是仍然存在序列相关问题，这里不理解

第四题 请问如果三个国际平价关系都成立，且名义利率=通胀率+实际利率，通胀差=名义利差，那为何实际利差不对？

题1.4，1.为什么不是用forward 的valuation计算？；2.折现为什么是用单利而不是复利？

为什么新增投资的公式是fix-dep+wcinv，折旧又没有包含在fix capital investment里面，固定资产投资不是新投入减去处理掉的吗，处理掉的该减掉的折旧减掉才是固定资产tou zi

巴塞尔协议3，这里的at least 包括是大于等于吗

在M3中异方差出现是因为随着X变大，导致ε会随着X的变化而变化，致使ε不是一个稳定的常数。在忽略变量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也会导致异方差出现，同时模型也不能通过增加样本数来提高准确度，违反一致性，那么，在M3中，是不是只要出现了异方差的情况，在不修正模型的前提下，就都会出现违反一致性？

可以推导一下COV(X1,X2)≠0，为什么会出现违反一致性，以及出现b0、b1不准确的过程？

serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors (HAC）Newey–West standard errors, and robust standard errors这三个是不是既修正了序列相关，又同时修正了异方差？

第二步，新方程式这里需要掌握计算方法？如果需要，该怎么计算？可否举例说明

老师上课的时候表述为这里的点估计是不受影响的，那么会不会对区间估计产生影响？②这里是否可以理解为异方差对线性方程里面所有的斜率和截距都没有影响？