Z2023-12-25 15:24:54
Z这个知识点麻烦详细讲一下，没啥印象了？
回答（1）
Johnny2023-12-25 17:27:56
Johnny同学你好，这个就是forward rate parity。Covered interest rate parity是F=S×(1+rx)/(1+ry)，而uncovered interest rate parity是E(S)=S×(1+rx)/(1+ry)，如果covered以及uncovered interest rate parity同时成立，那就意味着F=E(S)，此时市场上所观测到的远期汇率就是未来即期汇率的无偏估计
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你发的图片，在课件哪里？
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同学你好，这个是我在给过往二级考生上直播课时自己做的讲义
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