淑同学2023-12-25 16:17:10
对于夏普比率来说：1. 多配或少配cash，夏普比率不受影响；2. 多配/少配risky asset，volatility会上升/下降，对应的夏普比率会上升/下降。对于信息比率来说：1. 多配/少配benchmark，IR不受影响；2. 多配/少配cash，IR会下降/上升。总结的对吗？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-12-27 10:14:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。你的理解基本正确，但需要注意以下几点：
1. 对于夏普比率来说，多配或少配cash确实不影响夏普比率。同时，多配或少配risky asset确实会影响volatility，进而影响夏普比率。
2. 对于信息比率来说，多配或少配benchmark确实不影响信息比率，因为信息比率是衡量相对于benchmark的超额收益与跟踪误差的比值。同时，多配cash会使信息比率下降，因为cash的无风险收益会降低超额收益；少配cash会使信息比率上升，因为cash的无风险收益会增加超额收益。
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