还是不理解为什么异方差会使标准误减小

为什么异方差会对b0 b1不影响呢？如果这个异方差是omitted variable等情况导致的呢？

固收，Q11，利率期限结构，请老师讲解一下，谢谢

固收，Q8，利率期限结构，请老师讲解一下

为什么剔除了一些变量之后，SST能不变呢？

这里两个FP，分别对应时间轴的哪里？这个老师给我讲晕了

这个为啥是(r+CC-CB)直接乘以时间的权重？

建模的方式是对观测到的sensitivity和return解方程，那sensitivity是怎么观测到的？

这一块，CB+CC,不用考虑时间价值么？感觉这老师公式写的有问题啊？

1、没明白如果通过期货去购买未来的债券，那么为啥要加上利息？第一张图片不是说了嘛，在期货寿命周期内，应计利息为0呀？ 2、第一张图片期货周期内为0，债券那一栏，期货到期应计利息为0.2，那这两个有啥区别？感觉冲突了呀？