这里不就是在证明这个残差与Independent variable有相关性。。？既然有相关性，为什么会"The coefficient estimates are not affected"? 感觉跟前面的omitted variable前后矛盾...

还是不理解为什么异方差会使标准误减小

为什么异方差会对b0 b1不影响呢？如果这个异方差是omitted variable等情况导致的呢？

固收，Q11，利率期限结构，请老师讲解一下，谢谢

固收，Q8，利率期限结构，请老师讲解一下

为什么剔除了一些变量之后，SST能不变呢？

这里两个FP，分别对应时间轴的哪里？这个老师给我讲晕了

这个为啥是(r+CC-CB)直接乘以时间的权重？

建模的方式是对观测到的sensitivity和return解方程，那sensitivity是怎么观测到的？

这一块，CB+CC,不用考虑时间价值么？感觉这老师公式写的有问题啊？