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CFA二级
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Page 144-186, 为什么是with six months to expiration, 如果画图的话应该是三个点0， 6,9,然后6-9的FRA是0.75%, 不是应该直接折现到t=0么？
已回答
这道题的feature合约期应该是跨越了一个coupon的吧？看答案里面计算S0+AI0-PVC0时没有减去coupon的现值（题目中也没给），这是为啥？还有就是题目中的accrued interest over life of feature contract =0，这一条是什么意思？
书后习题的第37页第10题我有疑问，因为我们知道 temporal method情况下，exposure是 monetary asset-monetary liability，为什么这里说是会recognize unrealized gains and losses on non-monetary assets and liabilities？是两个概念嘛？
书后习题第40页16题的解答我不是很理解，可以直接用total asset*rate嘛，难道不应该分开算，因为cash、fixed asset、inventory所采用的currency都不一样啊
精品问答
- 倒数第二题，老师讲到，分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候，老师讲过5.1知识点，如图，如果吧spot rate2年带入讲义的S2，长期利率，forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时，平均量应该下降，资产价格应该上升，为高估丫
- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
- BG检验就是T检验吗？如果理解错误的话 T检验是什么？
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C？
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
