皮同学2018-04-21 22:33:33
皮同学这道题的feature合约期应该是跨越了一个coupon的吧？看答案里面计算S0+AI0-PVC0时没有减去coupon的现值（题目中也没给），这是为啥？还有就是题目中的accrued interest over life of feature contract =0，这一条是什么意思？
回答（1）
Vincent2018-05-15 14:11:49
Vincent同学你好，如果题目没有给coupon的信息，那就默认coupon=0。
2）在存续期间，你还没有付钱买入债券，对于这个合约来讲，AI是累计在bond中而不是在合约中。到交易的时候，bond累计的AI成为了合约的AI.
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