天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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周同学2018-04-22 10:49:38

Page 144-186, 为什么是with six months to expiration, 如果画图的话应该是三个点0, 6,9,然后6-9的FRA是0.75%, 不是应该直接折现到t=0么?

回答(1)

Vincent2018-04-23 09:38:56

同学你好,如果是FRA确实是折现9个月,不过这里问的是interest rate call option, 他的settle是在6时刻点。

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