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CFA二级
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老师, 我觉得网课中说反了, 请您以"short call对冲loong stock"为例, 推导一下hedge ratio 到底是delta还是delta分之一? 我觉得纪老师搞反了.... 谢谢!
Reading "Intercorporate investments"中， Practice problem Q5的答案里提到：Shareholders equity will be higher under full goodwill 不太明白什么意思？ Full goodwill 和Partial goodwill 的区别，除了在对goodwill的计量之外，如何影响到equity?谢谢
已回答Reading "Intercorporate investments"中， Practice problem Q5的答案里提到：Shareholders equity will be higher under full goodwill 不太明白什么意思？ Full goodwill 和Partial goodwill 的区别，除了在对goodwill的计量之外，如何影响到equity?谢谢
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已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值)，2时刻还钱(面值)，然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗，然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 能否换一个能理解讲明白自己不糊涂的助教来解答一下 1.CDS偿付的顺序为什么是信用水平低的债券违约，信用水平更高的也会一起违约，进行偿付，还是说这里只是cds的条款将高等级的视为违约以保护购买方 2. 违约和破产有区别吗 这里credit event不是单纯违约吗
- 老师，Q1里面我还是没搞懂AI 和 coupon得关系。(1) AI (T) 用的时间线是 T=2/6， 是因为在6-8月之间有两个月需要支付利息，所以2/6？ (2) Coupon用的是 2/12， 是不是也是因为上一次支付coupon是在6月，所以 6-8月之间也要支付coupon? 这样得话 coupon和AI 都在6-8月间需要支付 不是重复了吗？
