老师，请问组合百题第256页第二题，C对是因为fund A和B的组合与fund C的sensitivity一样，但前者的return比后者的小，所以买return小的，所以price也更低，然后卖return高的，可以卖的更贵吗？谢谢

老师好， case 9 第三题，这里如果我用ebit（1-t）的方法为什么就不对呢？ 谢谢

老师好， case 9第一问， 答案为什么是increase， 我没有看懂解答，希望老师能详细说一下 谢谢！

老师，请问asset return是服从lognormal分布还是正态分布，还是根据连续或离散区分？asset price服从什么分布？ 谢谢

请问如何理解在定价futures的时候，用签订反向合约的思路？反向合约指的是什么？比如5.1.1case1第三题。

老师好， 这是case 6 第五题，ebitda overestimate cash flow from operation if workibg capital is growing， 为什么？ 谢谢

老师，请问数量百题第89页表一，为什么autocorrelation of the residual的t-statistic全部not significant different from 0 就是有Unit root？谢谢

老师您好, 总复习中的swaption估值没有说, 这个是不是非重点? 谢谢!

老师您好! 请问, 衍生品种关于利率期权: 是否就是只出现在了binominal model和black model中? 这两种方法都可以对利率期权估值, 是么? 谢谢!

老师您好! 请问, black model中不是说option的标的都是针对derivatives么? 但是, black model部分教材中的第二种期权是利率期权, 它的标的是远期利率. 但是远期利率不是derivatives呀? 请老师解释, 谢谢~~