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天堂之歌

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祁同学2018-05-31 00:10:02

incremental var 和marginal var的区别是？

回答（1）

Vincent2018-05-31 09:59:54

同学你好，

IVaR - 原来资金1000万，现在增加了500万，由此增加的VaR值
CVaR - 原来组合中有资产ABC, 现在增加了资产D， 由此增加的VaR值

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