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CFA二级
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老师,请问图片我标注出来的公式是指put option的对冲份数满足(Ns/Np)=delta put,但delta put取值在-1到0,而股票和put的分数均为正值,所以可不可以理解为等式右边是delta put的绝对值? 这样来判断当delta put趋近于1时,Nput变小
Regression Misspecification 其中之一: Using lagged dependant variable as independant variable. AR model 也是 misspecified?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
