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李同学2018-06-02 00:05:50

嵌入期权债券的估值分析 第23题 不会把Exhibiti1转化成二叉树。 所以不会算Vcallable

回答（1）

Michael2018-06-04 22:39:39

学员你好，这个题目是不用转为二叉树的，这个题目用的是pathwise valuation，只要使用题目给的每一年的远期利率将债权价格一年一年往前折现就可以了（注意价格大于100的话债权会被call，此时价格要改成100）

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