时间序列 case 1 c我明白 选项ab不是很清楚 笔记写说Ar2model比Ar1model好 为什么？ 这个虽然是Ar1 model table 但是其中也包含了滞后四期 那是Ar4么 ？ 这四个里面 只要有一个的t检验值 明显拒绝原假设 就可以说是A 序列相关么？

case 7第五题，目前future1035，以前的future价格算出来是1064，但是有个小问题是，这个new future 1035和原先的时长也不一样了，可以想比较吗？

老师你好， 百题 case 4， 第六题，是一个套利问题。 关于借哪种货币开始套利，我记得我们课上讲的是，借r较小的货币，换成另一个货币，然后一年之后换回来。 这个题目BUN的Rf是3%， USA 的Rf是3%， 所以应该先借BUN，再换成USD在美国投资，最后换回来BUN。 所以这种才是最大的获利方式。 但是题目中要求的是，先借1000美金，所以计算出来的结果是美金而且套利比较小。 我的问题是如果考试没有这种特殊要求，还是按照先借BUN的方法来算是吧

老师您好，第35题，为什么是低估？intrinsic value应该是由non arbitrage 得出的forward rate算出来的吧？

对于credit analysis model里面的structure model,有一个assumption是asset trade in frictionless market。但是parameter 参数估计里面，只可以用implied隐含法，historical历史法不能用，因为asset不可交易。这两者是不是矛盾啦？

mock 71，case 7, Darwin industry case. 第42. 股东回购股票应该不影响equity的总额啊？为啥这里是repurchase 回造成equity减少？

老师好 课后题5.2.2 case2 第十七题， 这里是基于什么判断lower or higher 解答没看懂 谢谢

为啥为了replicate delta of covered call 要short forward contract for 70shares? 为了replicate delta of protective put要short forward contract for 80 shares？之前算出的0.3 0.2 delta又有什么意义

老师 这里t为什么是2.011，不是1.96呢？

derivate case 8, 二三题目的考点是什么，不太懂。第四问视频老师说，上涨下跌概率是straddle不太理解，这个要怎么理解？