老师，short calendar spread 不能选A？short position就是看跌么，所以short near的 put 、long longer的put…
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1、为什么中括号里需要-1？
2、既然需要-1，为什么蓝色框起来的部分不需要开个3次方？
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在用historical estimate方法计算ERP时，用的过去5年的大盘的月度rm-rf。想问问rf是与rm同期的rf，还是当前的rf？
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老师，日历价差策略，long12月的call，short2🈷️的call，是说明2月表现平稳，12月的时候涨，那2到12月期间呢？是平稳还是增长？
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macrs的第一年折旧率按照课件应该是接近1/年限，但原版书里的15年和20年的第一年按这样算好像出入大了些，32页里的表中15年是15%，20年的是3·75%
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请问老师，这里和期权是反的吗？
期权买方是付保费，是long方
而CDS买方是付保费，但是是short方？
我总结的这张表，包括long、short，买卖方向，和多空头的理解都正确吗？谢谢
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老师，课上讲了两次swaption，一样的吧。用black model公式计算也是将每一期赚的折回0就可以。就是定价对吧。
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这里算STAGE2的时候，能不能用FCFE2016*（1+g）？用FCFE2017的数据和用2016*（1+g）的数值为什么不一样呢？FCFE2017算出来是3.75，而用FCFE2016*(1+g)算出来是3.12？
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老师，option有一个晕的点…对option求定价是求premium（0时刻求期权的价值）对吧…
那对期权估值是t时刻求premium…都是premium啊…
估值就是内在价值s和X算
定价是二叉树和BSMmodel，BSMmodel其实也是用S，X算…就感觉一样…
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老师，为什么overcontribution的时候CFO增加？
CFO不是应该一直都是支出嘛？这1000块不管是哪种情况公司不是都花掉了吗？
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