空白ppt的第90页，第②种情况为何令Jan t=0，不是应该令Jan t=1吗？

老师 请问为什么这道题目的A和C不正确

原本书第11题答案，没看懂，求解释？ Based on Exhibit 2, what is the most likely benefit of taking a short position in Fund B relative to an equally sized long positionin Fund C? A.Lower inflation risk B.Higher expected return C.Lower GDP growth risk

原版书第7题的答案是这样理解吗? 因为average investor都是靠工资作为income的，对经济萧条很敏感，经济萧条时，average investors都没钱，而bond收益率都很高；而wealthy investor不是靠工资的，对经济萧条周期不敏感，有钱，正好可以买这些高收益率债和周期性低价股票

这个应该是理解为，同一控制企业合并：权益结合法 非同一控制下企业合并：购买法 🤔️

老师好。那个那个 往一个portfolio里增加cash 对IR和SR的影响分别是怎样的 请具体说明 学谢谢老师

老师 信用风险补偿到底是用入表示？还是gama r啊？

老师 这道题的第三题，我有两个问题：1 题目里叙述的是， “The Index Plus Fund has a one-day 95% value at risk (VaR) of $6.5 million.”不是应该叙述为 5% value at risk吗？ 2 这道题的C 说的不是也是正确的吗？ 老师课上讲的：5%可能性损失大于6.5=95%可能性风险小于6.5....

老师好，请问为什么recovery rate升高 信用风险补偿gama升高？

老师 significance F 数值的作用是什么？它的数值和查表查出来的数进行比较来判断模型是否显著？