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CFA二级
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这道题的答案错了 解析也错了 FCFE=NI+NCC-FC-WC+NB NI=15409 NCC=3746 FC=3463 WC=992 NB=-141 FCFE=14559 V=FCFE*(1+5%) / 0.107-0.05=268192.1053
老师您好,这一题中F/S较大,所以是借X货币,换成Y货币,最后再换成X货币,应该是这么个思路对吧。那这里用short这个词,是表示的这个意思么~还是说此处不管投资者的意图是short还是long,直接比大小,然后按公式计算即可。
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
