你好，关于自由度，我也是一头雾水，例如原版书后题第28页第22题，求针对斜率t检验的自由度是多少，N-1还是N-2，对于一元（K=1），这里我混淆了：1.单老师的课程，里面说，因为是求x和y的均值（分别形成），用了两组数列（x，对于y）所以N-2,另外一个老师（林正老师），说因为求斜率吧，两点成一条线，那就是N-2,貌似更好记一些，但是两个老师的原理我都没有理解?而本题答案，我更是怀疑了，说有两个参数，所以就是N_2了，但是对于截距检验根本没有讨论过，是不是这样解释有一些牵强吧，怎样把这些自由度记忆下来，而学到参数检验，求B1拔的标准差时候，其 自由度根据残差项来计算了，也是N_2。请帮忙分析，谢谢

接上一问，这样被我一约掉t，求置信区间，连查那个分布表或要背的几个值(1.96，如5%）都不要了?

你好 这是是根据单老师的课程，我再整理出来的，但是置信区间，把K值t代入，t用检验统计量公式代入，变成附图3式了，好像绕不出来?

老师请问第五题答案中写道 increase in discount and returns是warning sign increase的话net revenue不就低了吗，NI也会降低，为什么是warning sign？

(1+nominate rate)=(1+real rate)*(1+inflation rate) 为什么IF INFLATION IS HIGHER, 1.项目的利润就低于预期， 2.减少了折旧的抵税效应 3.减少了债券投资者的实际收益 项目折现时，用的是NOMINAL RATE 还是 REAL RATE 这几个结论如何得出的？？

老师您好，在经济学中Mundell- fleming model里，为什么本币需求增加，本币利率也就增加了呢？ 谢谢老师！

1.请问在hedge ratio公式中，由于公式左边股票是一1股,所以等式右边得出，要用delta分之一份期权来对冲，这要怎么理解？是不是1个苹果=3个梨的概念？ 2.弱弱的问下，short call 要怎么理解，在实误中是怎么操作的？当股价上涨的时候，short call一方是怎么获利的？不知道要怎么记？

权益，reading30，原版书课后题第2题，计算FCFF。其中WC项，我计算出来的结果是-38，但是答案中用的数字是38。这一项符号不太明白，为什么FC的数字可以直接减去，而WC的数字符号变了呢？希望老师解释一下，谢谢！

你好，还有关于ANOVA分析表，TSS=RSS+ESS，老师说到附图1=2+3，但是1是Y真实值减去Y平均值，而TSS，是所有X对于Y点两个相减后平方求和吧?例如，15=6+9成立，但是15平方应该不等于6平方+9平方吧（假设只有一个Y值）?

老师这是讲义ppt的一个图，这里面Xc一定大于Xp有没有什么更好的记忆或理解方法呢？