第7小题感觉答案不对，请解惑

第1题 答案太勉强。首先价格服从对数分布，收益应该是服从正太分布（说收益服从对数分布不准确，收益可以为负的） 另外， 说价格是连续的对吗？

第7小题感觉答案不对，请解惑

老师，f1为什么是Spotrate1呀？听不懂

interest swap 30 分钟，pure floating bond 的价值，在每个reset date 等于 1. 这里不懂。

老师，劳驾您看下我总结的笔记… IRS跟IR option 的settlement一样的是吧…swap互换节点结算。一年4次，（f-c）*90/360，这里的c和f都要去年化吗？

讲义里的straddle profit公式是不是写错了？long put应该是max(0,s-x)-C+max(0,X-S)-P 才对吧?

书后题251页，第33题，这里题干是说头3年比较高的ROE，从第4年开始稳定ROE12%，请问老师： 1、计算PVTV的时候折现为什么不是用的3次方，而是2次方？ 2、后面计算IV0的时候，RI3为什么没有折现加进去？

请问老师reading38 swap课后题，1.8.13怎么理解？1和13没有看懂，8的A.B区别在哪？谢谢

你好，原版书最后一题29页26题，算F检验值，我用两标准差平方相除是否可以（大的除小的）?