老师您好，请问这道题里的u和d是怎么算出来的？

以convexcity为类比，还是没听懂为什么long position, gamma就是正的？

为什么说看好r下降，要增大duration去赚更多的钱呢？

讲义149页 通过IRS影响duration那部分，想请老师帮看一下我自己第一张图上写的理解方式对吗？

第六个案例第四题，题干说based on comparable approach所以是基于前一体算出的implied value来计算溢价后价格？为什么不和current price比呢？如果有和当前股价作比的价格 应该选哪个呢

第二个案例第二题为什么不是其他两个答案

第二哥案例第一题 为什么不是B？

这里fp是怎么在0时刻定下的？fp的价格在t时刻才能知道吧

OCF为啥前面是税后的NI，加回的是整个折旧费用D

去年化的地方有些疑问。只有在libor的情况下才去年化，而且用的还是单利，在算B1, B2, B3的时候，如果超过一年了，比如是一共两年的半年付一次。那去年化的是B3=1/(1+5%*540/360)吗？然后两年的最后一笔是B4=1/(1+5%*720/360)