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CFA二级
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老师,您好 可否分别解释一下为什么一阶差分后y等于残差后,covariance mean variance就constant呢?而且为什么residual就not autocorrelated?
组合,reading28,原版书课后题,第2题,问如何建立头寸减少风险。头寸看懂,图形明白,long equity index,对冲用short call或者long put。但是这里的delta不理解,为什么买股指delta是1呢?衍生品中delta是股票价格变动一单位,对option价格的影响,这里的delta指什么,又怎样从1降到0.9呢?
已解决老师好,R8 第三个case 里面这段话的第三句:多重贡献性出现的话,会使standard error of all the agreesion coefficent 变大。这句话是对的对吧?还有就是多重贡献性对于SEE的影响,是变小还是变大?
老师,固收里swap rate的定义和衍生品的一样吗?可以直接用衍生的那个公式吗?衍生的公式简单。两年期的swap rate =(1-B2)/(B1+B2 )。我用这个公式算过了,和答案给的结果一样
精品问答
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?









