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CFA二级
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老师你好,百题Derivative case 1 的第4题,请帮忙看一下这种理解思路是否正确。 在合约期间,因为Kwon进入的是short forward contract, 既counterpart有权在未来向他以约定的利率借钱。 在合约期,如果forward contract price上涨,意味着债券价格上升,意味着市场利率降低,所以之前锁定了借钱利率的counterpart亏钱了。 这么理解对么?
已解决请问图中14题 如果遇到类似要计算TC 或者IC的情况下如何用德州BA2Plus计算呢?我在data里x和y分别输入了图中manager1的risk weighted forecast值和benchmark的值,用stat中显示的x和y的标准差以及r三个数相乘 并不等于图中最后显示的IC
老师你好,请问这里0.4和3.47都要乘0.9? 期初0.4mil买了90%股权,但是实际投入了0.4mil呀,不是算这0.4的增长吗?就算是按股权算,不应该是0.4除0.9,这才是equity的总价值吧? 3.47乘0.9那里我也不明白。
精品问答
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?







