老师您好，对arbitrage opportunities 的两种类型，不太理解，value additivity和dominance，能解释一下么

bsm公式里面用put call parity求put价格是。p+s = c+k，这里面的k不是代表债券在t时间的价格吗？为什么可以直接等于股票的行权价格？

老师您好！fair dealing讲到了vip在不影响其他客户并且disclose的情况下是可以享受更好的服务，但是更好的服务和不影响其他客户这不是本来就矛盾么？能不能拿例子说一下

衍生品百题第六个case 的第一题，这里为什么默认买一股股票对应给他买一份期权？不是应该一股股票对应1/delta put分期权才对嘛？这里搞不清了

是直接根据两国利率大小判断从哪国借还是哪国投资？还是根据covered的利率平价理论，进行两国利率比较？

老师，考生向CFA工作的人咨询tips，可以的是吧…百题第一个…

老师我在基础班看到基本面模型的总结说的是时间序列数据，为什么讲义上写的是横截面数据？到底是哪个

这里将虚拟资产说s=c-p，也就是c=p+s，但put call parity说c+k=p+s，为何这里差一个K？

老师 在这个你给别人的回答中：FVC 和 AI_T都是付给债券持有人的吗？？？ 请对于FVC 和 AI_T分别详细解释一下 谢谢

老师 百题case4第2题在文章中哪句话可以看出是站在coupon时点上的呢，从而导致了AI0=0