书上的内容挺多的 但是视频中没涉及。比如random walk unit root。MA model也没讲。是不重要么？

B/A=2,则B=2A，现在变成B=3A了，1个B换3个A，应该是B增值，A贬值呀？苹果的例子和这个不一样吧？

老师你好，notes上一处讲解不太明白：括号里说如果两个time series are cointegrated, the error term is covariance stationary. 是否合第五条矛盾？第五条也是two series are cointegrated, 但neither time series is covariance stationary.

请问 reading 13课后题第14题 为什么选C

每一次抽样都是对总体的估计，而标准误是对样本可靠性的考量，标准误越小，样本均值越接近总体均值，表达方法是样本方差除以样本量的平方根，也就是样本平均方差的平方根。但有一个问题，拿中国平均身高检验为例，如果一个样本中取样的人的身高都一样，都为175，那标准误为0，意味着完美地代表了总体均值，即中国的平均身高，但是事实很可能完全不是这样的，样本平均身高可能与真实的中国人平均身高差的很远，这与标准误想要说明的问题是矛盾的。谢谢

每一次抽样都是对总体的估计，而标准误是对样本可靠性的考量，标准误越小，样本均值越接近总体均值，表达方法是样本方差除以样本量的平方根，也就是样本平均方差的平方根。但有一个问题，拿中国平均身高检验为例，如果一个样本中取样的人的身高都一样，都为175，那标准差为0，意味着完美地代表了总体均值，即中国的平均身高，但是事实很可能完全不是这样的，样本平均身高可能与真实的中国人平均身高差的很远，这与标准误想要说明的问题是矛盾的。谢谢

标准误SE是样本均值的标准差，SE=SD/(n的平方根），可以帮我证明推导一下么？SD是单个样本中xi与x bar的离散程度，为什么可以度量不同样本x bar之间的离散程度?

课后题。请老师解析下，为何短期项目不需要NPV为正？谢谢！

老师好，能帮忙解释下原版书课后R19第13题吗，答案也看不太懂。完全不知道这些数字那里来的比方说这个85。谢谢

在一元回归方程中，可以通过协方差除以自变量方差得到斜率，如果得到的斜率不为0,为什么还要通过t检验来证明斜率显著地不为0？觉得没有必要啊，因为已经计算得出了斜率不为0。我的理解有哪些误区？谢谢