残差的期望值为0，而残差的标准差为(1-R2)/df的平方根，两者不矛盾，标准差只是代表了残差项的离散程度而已但均值为0。但因变量与自变量之间相关系数的绝对值为什么是R2的平方根?R2的平方根与相关系数的另外一个公式（协方差除以因变量与自变量的标准差之积）是一致的么？或者说因为R2其实通过回归得出的SSR与SST之比，R2得到的相关系数与协方差得到的相关系数完全不相干，此相关系数非彼相关系数，因为统计的目标不一样，R2是回归，目标是预测或者是扩大检测范围，而抽样得到的协方差，是基于历史数据的抽样而得到的，是固定值，其用途可以得到历史数据XY之间的相关系数而非预测值XY之间的相关系数，协方差另外一个用途可以模拟出回归方程中的斜率进而进行回归预测。所以可以这么理解：不同的历史样本，得到不同的协方差，得到不同的历史相关系数和不同的回归方程斜率，进而得到不同的回归相关系数，一个是历史相关系数一个是回归相关系数，前者决定后者，两者不是同一个概念。我的理解哪些地方要纠正?谢谢。

你好，原版书299页第一题，这里题干中EXHIBIT 1 中，关于ACCRUED INTEREST 一边是0，一边是0.2，怎么区别呢

statement 2 错在哪里？

为什么相关系数r的标准差是这个？

h model的h代表什么呀？是人名还是时间？

h model的h代表什么呀？是人名还是时间？

面值100的CDS，支付102？CDS有par value么？还是说底层债券100面值，为了购买100面值债券，以及配套的CDS一共支付102？

这里的cds卖方向买方支付的2%，通常来自市场公允价值么？还是说可以通过理论方式推演出来？

每年100bp，不需要用折现因子折到当前么？

老师你好，在expansionary fiscal policy中，说到increase the demand for domestic currency能推出货币升值。在pure monetary model中，expansionary fiscal policy 推导出decrease in the value of the domestic currency即货币贬值。一个货币升值，一个货币贬值，这两者不是矛盾吗？