本节网课第52分52秒内容。老师将r2标记成f(1,2)，但这并不符合之前几节课上对远期利率的标记方法。f(a,b)代表的是从零时点看t=a到t=(a b)的远期收益率。a代表了投资的起始时点，b代表了投资期限。所以此处由t=1到t=2的远期投资收益率，应该标记为f(1,1)。而f(1,2)代表了从t=1到t=3的投资。

老师，prediction interval和confidence interval有啥区别啊，还有prediction value

第23题，restructuring charge除了影响net income外，不会影响equity book value么？我理解应该是直接影响net income, 间接影响equity book value吧？对equity book value具体有什么影响？

老师，ETF和ETN区别到底是什么？视频讲的没听懂，另外ETN do not hold underlying securities这里什么意思是，ETN要是不持有标的证券那它就是一张白纸为什么还能交易呢？

第15题，答案用了V0=B0+RI现值+premium现值的方法。 可否也用V0=(12年年末账面价值+12年年末premium)之和的现值？

第12题，答案同时附后。 OCI的项目理论上应该具备长期均值为零的特点么？如果是长期为负数，是否应该视为经常事项，放到IS中operating income/loss项目里面？

Residual的公式与eva的公式，计算的结果是相等的？ 我用这两种公式分别计算了书中第五题，显示结果都是1.3。

这两个折现率有什么不同？我这知道这道题里面第一个是NAVPS用来折现的，另外一个是DCF approach 用来折现的。是想知道具体有什么不同，为什么DCF approach 不可以用cap rate 来折现。

老师好，最优组合点的方差这个公式不大好理解，能否提供一点理论支撑，或者帮助理解一下。感谢感谢

老师你好，我在看你给别人的解释里说，原版书里关于AR模型的序列自相关问题那，“如果Lag2和Lag3都显著不等于0，先加了Lag2，然后发现所有的Lag就都不显著了。因此他是加了Lag2之后就解决自相关问题了，而不是一上来就把Lag2和Lag3都加上去”考试里如果出现这种问题：lag2、lag3都显著，那么解决方法是加lag2，而不是同时加入lag2、lag3，我说的对吗？