Par bond的coupon rate等于ytm, 有个假设前提，就是期限足够长吧？我做了下计算如图。

老师，所谓对数线性其实是指数函数吧？散点图显示的不是真的对数函数图像啊？我看这个函数是lny=.....并不是y=ln（......），所以是协会强行把这种lny的图像称为对数线性图像吧？其实对y而言的感受是e的这个指数函数吧。我理解的对吗？

33题，划红线的部分，固定资产折旧不是应该290，怎么变成260了？

Riding the yield curve的策略，就是假设spot curve向上倾斜，且未来出售债券时的spot curve与当前spot curve相同（这样可以基于当前spot curve计算出未来出售价格），这时可以买长期债券，在投资期结束时出售债券，获得capital gain。对么？

24题，为什么partial和full goodwills 没有区别

21题，jv是equity method,怎么会是same呢

第10题，为啥衰退的时候收益率曲线是更陡峭？记得上课的时候说的是更平坦或弯折呢，请老师解释一下原因。

同样15题算TC的时候，请问怎么算correlation的啊？

这个表格不知道怎么看，不理解题意

关于ride the yield curve的交易，如果forward curve与未来的spot curve重合，那么可以认为没有获利机会么？如果forward curve在未来spot curve之上，即s<f，那么应该买入（long)forward contract吧？