老师AR模型里的自相关不是用的DF检验吗

352 页 22题不懂

352 页 21题 net borrowing 怎么求？有固定的公式or成分整理吗？

第9题，B为啥不对？另外，A的ETF为啥比共同基金分红少？请老师解答一下，谢谢！

老师说c选项似是而非，问题是出在expection吗？

老师，课上说m等于u1除以u0，这里说m等于u0除以u1？

这个题目中 发生通货膨胀问题，关于这点，IFRS 和GAAP的处理是一样的吗 还有B/S I/S这两个表中的科目处理是否一样？ 题目中 有用平均数的cpi除ending 的cpi 也有 直接用ending的 ，最好完整点 介绍下 关于这个问题的对于不同情况的处理

Notes 32章第5组题目。 个人认为这3个陈述都是错误的。 选项A，“市场参与者对特定投资期限抱有偏好”对应的理论应该是习惯性偏好理论，而非市场分割理论。 选项B，流动性偏好理论认为收益率曲线“大多数时候都是上行”而非“一定随投资期上行”。 选项C，“不同期限投资的利率相互独立”对应的理论应该是市场分割理论，而非习惯性偏好理论。 答案显示选项A正确，也就是说，“市场参与者对特定投资期限抱有偏好”所对应的理论不仅可以是习惯性偏好理论，也可以是市场分割理论，但这一点在网课中并未被提及。

第6题，是我把公式记错了吗？计算权重wp的时候，应该是8.11%/25%啊，为啥答案是8.11%/8%，分母应该是积极组合的标准差而不是积极组合的收益啊。请老师解答！

为什么要short call？不应该long put option吗？short call在股价下跌时也不能产生收益啊？