老师，请教一下，这个remwasurement的两项记在oci 中，是放在资产负债表里的equity项下对吗？不是在利润表里的？

收益曲线久期和关键利率久期仅仅是针对投资组合的吗？前者衡量基准收益曲线发生变化对于价格的影响程度，针对单个债券到期时间确定比如3年期债券，收益曲线久期如何计算？谢谢。

请问老师，输出层是不是只能有一个超参数。

最后一个套利例题，应该是低买高卖吧，所以应该是先long那个组合13%，再short更高收益率13.5%。想确认下。

请问交叉汇率计算时，A:B的形式一定要转化为B/A吗？貌似不转化计算出来结果也一样。

老师讲错了吧，第88面讲义那题应该对a的风险影响最大的是industry factor吧？

在 计算 valuation 时， short position 和 long position 的计算区别差异是？能否以母鸡 举例

老师 这题我没明白为什么B选项是错的。上课老师说管理层不希望发放股利，因为：1、股价下跌，很多公司的 compensation plan 对股价有要求；2、如果发放股利，管理层可支配的现金减少，所以管理层不希望发放股利，但股东肯定是希望收到股利的，所以这里的 agency conflict 确实是 increase 了呀

请问time-series misspecification的forecasting the past可以再解释一下吗

第2题，BSM模型假设中，资产价格服从对数正态分布，为什么不对？