joe2021-02-22 18:39:55
joe衍生品 第三个课后题的，第4个小题，不理解，能否再解释一下
回答（1）
Kevin2021-02-23 09:35:16
Kevin同学你好！
衍生品原版书课后题两章都只有两个case。
建议详细描述一下是哪题。比如R37 Donald Troubadour CASE Qxx，或者R37 example xx Qxx。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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您好！是这个题目
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同学你好！
看BSM model。𝐶_0=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]
题目条件是为进行套利卖出期权，则期权的实际价格高估，应当买入期权的等价物，如此方可套利。也就是买入𝑁(𝑑_1)份股票，同时借钱（[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]）。（PS:建议是从BSM模型出发，这样比较好理解）
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