老师第二题我有几个问题：1， 为什么这里只用B1 + B2就行了。2. 为什么我这用的B1, B2还是和上道题一样的B1,B2，我如果按照画的图，我不应该用B2,B3吗？或者说新的B1,B2吗？ 因为根据我看swap的笔记上，应该是新的才对啊

老师像这里的第3题：10-Year Treasury Note quoted futures contract问的是这个，求的是这个FP标。 我有个疑惑：我什么时候求的是FP标，什么时候又是求的FPA（具体bond的future price）。有什么关键词吗？

老师好，为什么1~s长期债券价格不确定性带来的风险用协方差cov是什么含义如何理解？为什么不用标准差或者P1按m(0~1)折现？谢谢！

按照本题前面的描述，T公司在给T-B公司注册资金后被转换成了BRD, 子公司当地货币，这难道不是说明FC不等于RC(NER)，应该使用的是current rate method吗？为什么说是使用temporal method?

对这里的Transaction2有疑问。N这个子公司虽然从银行处搞到的钱是NVK，和母公司用的货币一样，但是N子公司借的时候用的是Bindiar francs，就是一个别的货币，这两个之间不会产生汇率风险吗？麻烦老师讲解一下它的完整流程：1，用bindiar francs借款，产生了什么效果，怎么记账，2，后来N子公司收到NVK，产生了什么效果，怎么记账，3.它这些操作又和母公司有什么关系，怎么记账。谢谢。

Q1的C不应该是：pe变动一单位，log odd变化0.534，odds变化1.706吗？为啥选项直接说0.534表明odds of是1.706

抛开题目问的东西，B和C描述的是什么东西？是合法合理有效的操作吗？什么时候会进行B和C的操作并且它们分别会带来什么相关影响？

此处为何不考虑前面表格里的granted, vested and settled和forteited这几项？Basic shares outstanding of 270,400,000和前面这几个东西有加减上的关系吗？（怎样加减或其他计算得到270,400,000）

还有书上的公式不是加上average unrecognized share-based compensation expense吗？这里怎么又变成减去了？

还是不理解为什么此处要减去average unrecognized share-based compensation expense，如果不考虑这一部分（还没有发生/还没有导致股票数量的变化），那也应该不考虑这一部分，这里还减去不是乱了套了吗？导致股数变化的不应该就是库存股效应那部分吗？