老师好，第三小问和衍生品科目forward valuation估值万能公式什么区别，为什么不能假设在30天时刻重新签订long BUN合约FP'使用ask price，而是假设在30天时刻签订short BUN反向合约FP'使用bid price？谢谢！

老师好，这些利率模型里的，等式左右侧都有的d,比如drt,dt,dz,都是求导的意思吗？他们的数学含义和业务含义是什么呢？

Q3，请问按照解析考虑的话，买入4年债券，在第3年卖出，那卖价就是用S1折现吧。

老师好，第五小问，60.5*1.0325^0.25为什么不是减去forward contract期间的股利3/4=0.75而是整年的股利？在签订forward contract之前的股利3/4*3=2.25不能也算在合约定价里吧？谢谢！

第九題 說 有序列自相關的話用AR建模，但AR的三大假設中又說不能有自相關性，這邊不太懂，可以說明一下嗎? 謝謝

所有的INDEX CDS都是等权重吗？和现实是否相符？

第六題的exbibt為AR(1)，為什麼計算時考慮了2個自變量?

请假一个general的问题，关于最后一题所提到的利率结构模型 - Cox-Ingersoll-Ross model,CIR model, Vasicek Model，Ho-Lee Model, KWF model，他们的公式需要掌握吗？会考模型的计算吗

最后一题解析和问题中，表格的表头不一样，非常困惑，题目中是“Year 1”“Year 2”“Year 3", 而视频解析里是“time 0”"time 1"和"time 2"，按照题目中给的描述，第三年的这三个利率就用不到了，很奇怪

冲刺笔记财报M1中，企业投资减值，在IFRS下，carrying value > fair value，企业需要做减值损失，此时减值损失直接计入I/S，或者记入备抵账户（allowance account），在IFRS和USGAAP下，如果企业投资在i/s中做了减值损失，不能进行回转。那么在IFRS下，如果企业投资记入备抵账户，当资产升值时，是否可以重新回转？