第二题可以举一个没有套利空间的例子吗？记得有讲过但没有太理解...

这个例题当中呢，OAS是加到了每一个远期利率当中了……但是讲义前边的与Z-spread比较的表格里，是加在了每一期的spot rate上了……spot rate与forward rate是可以相互转换的，但他们的转换是乘除运算，并不是加减运算，也就是说，在每一期的forward rate上加一个数字，并不等同于在每一期的support rate上加一个数字，两者不等价。这出现了矛盾，如何理解？？以哪个为准？

请问原版书后reading14的6题，答案给的EBIT是咋算的呢？

老师，reading27 第1题，在计算pro forma EBITDA时strategy buyer为什么加回节省下的SG&A 600000，为什么还要再加500000，这500000是什么，为什么要加回

请问原版书后reading13的第13题，为何选A？4和5不是都有问题吗？

你好，第六题，我实在是不理解为什么capital_gain是g,我反而觉得应该是r。麻烦能不能解释下captial_gain_rate和g的关系？g是增长量啊。

利率波动性对于纯债部分来说，其实也是有影响的，利率的上升或者下降必然带动纯债价格的下降和上升，波动大的话，价格变动也大，所以说纯债部分的价格并非是不变，而是很难确定。

林正老师讲义119页最下边一句话，中期利率波动更大，是个什么鬼？？从未听过这类事情

原版书中IDF、TF-IDF的内容需不需要掌握？视频好像没有讲到

课后题114页这两列数据的关系是什么，对应题的答案是128