圆同学2022-05-06 17:40:32
圆同学林正老师讲义119页最下边一句话，中期利率波动更大，是个什么鬼？？从未听过这类事情
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Essie2022-05-06 18:03:24
Essie你好，在多因子模型Gauss+ model 下，它认为长端利率会接近均值复归值，所以波动不会很大。短端利率主要受货币政策影响，所以波动也是非常有限的。因此中期的波动率会更大，表现为驼峰状的波动率的期限结构。这不是一种普遍说法，只是在这个模型下的得到的理论。
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